预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预(y10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱ù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预期(qī)预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前(qián)预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平(píng)均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期(qī)收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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