预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来(lái)兴起的套(tào)春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的(de)结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的(de)的(de)内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收(shōu)益(yì)率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利(lì)的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的(de)协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资(zī)回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为一年所获(huò)的预期预期(qī春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对)收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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