预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的(de)额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公(gōng)式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么(me)预(yù)期预期收(shōu)益的(de)计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下(xià)的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōn马美如简介g)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受(sh马美如简介òu)的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的(de)预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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