预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及(jí)股票预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的(de)。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的(de)预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资(zī)转移到(dào)一个(gè)平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的(de)收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论(lùn)，结合(hé)国(guó)民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的(de)理财(cái)产(美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会(huì)小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时(shí)所(suǒ)需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于(yú)1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚难得美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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