预期收益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资(zī)预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Ar乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么bitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投资(zī)组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结合(hé)套利定价(jià)模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个(gè)别(bié)资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益(yì)率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的平均(jūn)预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的(de)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，但(dàn)可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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