预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回(huí)报(bào)率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀gè)投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期(qī)望的(de)风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预(yù)期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关(guān)于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期(qī)收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投(tóu)资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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