预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关于预(yù)期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期(qī)限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为(wèi)：年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收(shōu)益水平换算成(chéng)年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)错一个题就往阴里装一支笔量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)错一个题就往阴里装一支笔慎。

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